Έγκριση χρήσης του Mερικού Eσωτερικού Mοντέλου για την INTERAMERICAN, στο πλαίσιο του Solvency II
Ιδιαίτερης σημασίας για τον βαθμό ετοιμότητας της INTERAMERICAN, εν όψει της εφαρμογής της κοινοτικής Οδηγίας Solvency II, είναι η έγκριση που έλαβε η μητρική εταιρεία ACHMEA από την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας και την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρήση Μερικού Εσωτερικού Μοντέλου (Partial Internal Model), για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας. Η δυνατότητα λήψης έγκρισης για ανάπτυξη και χρήση Εσωτερικού Μοντέλου αποτελεί καινοτομία του Solvecy II.
Το Μοντέλο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε Ολλανδία και Ελλάδα και έχει αξιολογηθεί από τους επόπτες ότι πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας Solvency II, θα χρησιμοποιηθεί από τις Εταιρείες Γενικών Ασφαλειών και Αντασφάλισης στην Ολλανδία και από την INTERAMERICAN Γενικών Ασφαλειών στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN είναι η πρώτη -και μοναδική έως σήμερα- εταιρεία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά που έχει λάβει τη σχετική έγκριση, η οποία έχει ενεργοποιηθεί με τη δημοσίευση του Ν. 4364/2016 με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία το Solvency II.
Η ανάπτυξη του Εσωτερικού Μοντέλου επιτρέπει στην εταιρεία να βελτιστοποιήσει την αντίληψη, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει δραστηριοποιούμενη στους κλάδους Ζημιών και να διαφοροποιηθεί από τη μέση ευρωπαϊκή -και ελληνική- ασφαλιστική εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί την “Τυποποιημένη Μέθοδο” (Standard Formula). Η INTERAMERICAN με τη χρήση του Μοντέλου προσβλέπει στη δέσμευση του πλέον αντιπροσωπευτικού ύψους απαιτουμένου μετοχικού κεφαλαίου και στην περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των πελατών της, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά της.
Οι καλύψεις του Μερικού Εσωτερικού Μοντέλου
Το Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο καλύπτει για την INTERAMERICAN την κατηγορία κινδύνων που έχουν άμεση σχέση με την ανάληψη ασφαλίσεων Ζημιών (Non-Life Underwriting Risk). Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά σε δύο είδη κινδύνου:
- Στον κίνδυνο ασφαλίστρου και αποθεματοποίησης (Premium & Reserve Risk), όπου
- το μοντέλο κινδύνου ασφαλίστρου (Premium Risk Model) εκφράζει ποσοτικά την αβεβαιότητα γύρω από τις ζημιές που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον, είτε λόγω αυξημένης συχνότητας είτε λόγω αυξημένου μέσου κόστους ή και των δύο αιτίων
- το μοντέλο κινδύνου αποθεματοποίησης (Reserve Risk Model) εκφράζει ποσοτικά την αβεβαιότητα γύρω από τον χρόνο και το τελικό κόστος των εκκρεμών ζημιών της εταιρείας.
- Στον καταστροφικό κίνδυνο (CAT Risk) ο οποίος, μετά από ένα ή πολλά γεγονότα που επιφέρουν ζημιές σε περισσότερα του ενός ασφαλισμένα αντικείμενα, οδηγεί σε σημαντική απόκλιση των πραγματικών ζημιών από τις αναμενόμενες. Στην Ελλάδα ο καταστροφικός κίνδυνος είναι συνδεδεμένος, κυρίως, με την σεισμική δραστηριότητα.
Από τη χρήση του Εσωτερικού Μοντέλου απορρέουν, μεταξύ άλλων, ως οφέλη η καλύτερη απεικόνιση των διαφορετικών προφίλ κινδύνου της εταιρείας, η αυξημένη εστίαση σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και το πιο σημαντικό, η βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα η τιμολόγηση και η δομή αντασφάλισης.
